Optimizacija
Vrsta predmeta
izbirni
Nosilec predmeta
izr. prof.dr. Sergio Cabello
Študijski program in stopnja
Uporabna statistika, druga stopnja
Študijska smer
Vsi moduli
Letnik
1. ali 2.
Semester
1. ali 2.
O predmetu
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
- Vpis v letnik študija.
Vsebina
- Konveksne množice in funkcije, konveksno programiranje. Lagrangeova prirejenost, dualna naloga, šibka in krepka dualnost. Slaterjev pogoj, Karush-Kuhn-Tuckerjev izrek.
- Optimizacijski problemi z linearnimi omejitvami, kvadratično in semidefinitno programiranje s posplošitvami. Numerični postopki, kazenske metode. Celoštevilsko programiranje.
- Kratek pregled računalniških orodij za reševanje optimizacijskih problemov.
Cilji in kompetence
Študent spozna osnovne vrste problemov matematičnega programiranja s poudarkom na konveksnih problemih. Seznami se z osnovnimi matematičnimi prijemi za njihovo reševanje, hkrati pa za praktično reševanje uporablja tudi ustrezne računalniške pakete.
Predvideni študijski rezultati
Znanje in razumevanje: Študent je sposoben z matematičnim modelom dobro opisati različne pomembne uporabne probleme. Pozna osnovne prijeme in računalniška orodja za učinkovito reševanje dobljenih optimizacijskih problemov.